檢索結果：共7筆資料 檢索策略： "擴散".ckeyword (精準) and cdept.raw="財務金融研究所"
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本論文依據Miao and Lee (2013)的前進式蒙地卡羅法提出修正的模型，來對美式選擇權進行評價。前進式蒙地卡羅法在股價模擬的過程中即可判斷是否提早履約，有別於傳統的後退式方法，如：二項式模…
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本研究起初研究影響運動彩券經銷商的因素。從策略管理的角度，進行內部主觀因素、內部客觀因素及外部環境進行探討。以臺灣作為個案，運用焦點團體訪談及用系統動態學做為方法論，構思整體性相互行為之因果關係。獎…
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本研究針對近年來興起的金融科技產業，許多業務逐漸轉變為自動化、可線上申辦，再加上網路銀行以及行動銀行的普及，許多服務不再需要真人的服務，分行端也面臨櫃員、理財專員被機器取代的危機，因此…
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傳統產業、農業面對現今市場趨勢與環境的變動，不論大環境結構變遷，還是同業削價競爭、快速模仿、或是企業之間複製的經營模式下，一味強調低價的競爭態勢已不足為勝出的關鍵，更遑論中小、微型企業在本身有限資源…
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中，提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法，並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法，第一種方法是在相鄰的跳躍項中，引…
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布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而，這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…
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本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具，其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述，同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性：厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…